Filmografia
1985 A Certain Sacrifice, reż.: Stephen Jon Lewicki – jako Bruna
1985 Vision Quest / Crazy for You (Zwariowałem dla ciebie), reż.: Harold Becker – jako piosenkarka w klubie
1985 Desperately Seeking Susan (Rozpaczliwie poszukując Susan), reż.: Susan Seidelman – jako Susan
1986 Shanghai Surprise (Niespodzianka z Szanghaju), reż.: Jim Goddard – jako Gloria Tatlock
1987 Who's That Girl (Kim jest ta dziewczyna?), reż.: James Foley – jako Nikki Finn
1988 Bloodhounds of Broadway (Ogary z Broadwayu), reż.: Howard Brookner – jako Hortense Hathaway
1990 Dick Tracy, reż.: Warren Beatty (jako Breathless Mahoney)
1991 Truth or Dare / In Bed with Madonna (W łóżku z Madonną) – film dokumentalny, reż.: Alek Keshishian – jako Madonna
1991 Shadows and Fog (Cienie we mgle), reż.: Woody Allen – jako Marie
1992 A League of Their Own (Ich własna liga), reż.: Penny Marshall – jako Mae Mordabito
1993 Body of Evidence (Sidła miłości), reż.: Uli Edel – jako Rebecca Carlson
1993 Dangerous Game / Snake's Eyes (Oczy węża), reż.: Abel Ferrara – jako Sarah Jennings
1995 Four Rooms (Cztery pokoje), reż.: Allison Anders, Alexandre Rockwell, Robert Rodriguez, Quentin Tarantino – jako Elspeth
1995 Blue in the Face (Brooklyn Boogie), reż.: Paul Auster, Wayne Wang – jako Śpiewający Telegram
1995 Girl 6 (Dziewczyna nr 6), reż.: Spike Lee – jako szefowa nr 3
1996 Evita, reż.: Alan Parker – jako Eva Perón
2000 The Next Best Thing (Układ prawie idealny), reż.: John Schlesinger – jako Abbie Reynolds
2001 Star – krótkometrażowy film promocyjny dla BMW Films, reż.: Guy Ritchie – jako Gwiazda
2002 Swept Away (Rejs w nieznane), reż.: Guy Ritchie – jako Amber Leighton
2002 Die Another Day (Śmierć nadejdzie jutro), reż.: Lee Tamahori – jako Verity
2003 Will & Grace, odcinek: Dolls and Dolls, – serial telewizyjny, reż.: James Burrows – jako Liz
2005 I'm Going to Tell You a Secret (Sekrety Madonny) – film dokumentalny, reż.: Jonas Åkerlund – jako Madonna
2006 Arthur et les Minimoys (Artur i Minimki) – film animowany, reż.: Luc Besson – jako Księżniczka Selenia (dubbing anglojęzyczny)
2008 Filth and Wisdom – reżyserski debiut artystki
SPEKTAKLE
1986 David Rabe, Goose and Tomtom, reż.: Gregory Mosher, Mitzi Newhouse Theater, Broadway, Nowy Jork – jako Lorraine
1988 David Mamet, Speed the Plow, reż.: Gregory Mosher, The Royale Theater, Broadway, Nowy Jork – jako Kare
2002 David Williamson, Up for Grabs, reż.: Laurence Boswell, Wyndhams Theatre, West End, Londyn – jako Loren